مدافع قرمزها اگرچه به تیمش تعصب ویژهای دارد و حتی در صفحه اینستاگرامش دوباره این تعصب را نشان داده، اما شنیدهها حاکی از این است که شجاع خلیل زاده گفته در صورتی که مشکلات مالی پرسپولیس ادامه داشته باشد او چارهای جز جدایی از این تیم نخواهد داشت.
شجاع در یکی از مصاحبههای اخیرش درباره پیشنهادات چینی و قطریاش حرف زده و آنطور که یک روزنامه نوشته، این احتمال وجود دارد که مقصد او در لیگ ستارگان قطر، باشگاه الشحانیه باشد، همان تیمی که رامین رضاییان در آن توپ میزند و گویا او شجاع را به مدیران باشگاهش معرفی کرده است.